어니스트에이아이(어니스트AI)가 자체 AI 플랫폼 ATLAS를 활용해 씬파일러 대상 대출 승인율을 동일 리스크 수준에서 약 18%포인트 높일 수 있다는 시뮬레이션 결과를 확인했다. 회사는 지난 15일 서울 NH농협타워에서 열린 ‘NH 크레딧 온’ 3차 협의회에서 신윤제 어니스트AI 소장이 이 같은 AI 대안신용평가 모형의 중간 연구 성과를 발표했다고 밝혔다. NH 크레딧 온은 NH농협은행이 주관하고 카카오페이 등 총 8개사가 참여하는 얼라이언스로, 지난 7월 출범했다.
대안정보 결합해 씬파일러 재평가하는 AI 모형
금융 거래 이력이 부족한 씬파일러는 기존 신용평가 체계에서 상환 능력을 제대로 인정받지 못해 제도권 금융 문턱에서 밀려나는 경우가 많다. 어니스트AI는 이 문제를 풀기 위해 회사 내부 데이터와 일반 금융정보, 비금융 대안정보를 가명 결합한 데이터셋을 구축하고, 이를 자체 AI 플랫폼 ATLAS로 분석해 여신 전략을 시뮬레이션하는 모형을 개발하고 있다. 이번 협의회에서 공개된 18%포인트라는 수치는 실제 대출 실행 결과가 아니라 ATLAS 시뮬레이션에 기반한 중간 연구 성과라는 점을 회사도 명확히 밝혔다.
“구체적 데이터로 확인했다는 점에서 의미”
한명윤 어니스트AI 부대표는 “이번 3차 협의회는 당사의 AI 기반 모형이 대안정보를 활용해 중저신용자의 상환 능력을 얼마나 정교하게 재평가할 수 있는지를 보여준 자리였다”며 “특히 자체 개발한 AI 플랫폼 ATLAS를 통해 이를 구체적인 데이터로 확인했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다. 그는 이어 “이 성과를 바탕으로 NH 크레딧 온 협력기관과 긴밀히 협력해 그동안 제도권 금융 문턱을 넘지 못했던 고객을 위한 포용금융 확대에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
카카오페이와 특판 대출로 검증 범위 확대
어니스트AI는 이번 시뮬레이션 결과를 실제 대출 상품으로 검증하는 단계로 나아갈 계획이다. 카카오페이의 생활금융 데이터를 ATLAS와 결합해 오는 10월 중 특판 대출 상품을 출시할 예정이다. 연구 단계에서 확인한 승인율 개선 효과가 실제 대출 실행 과정에서도 재현되는지가 다음 검증의 핵심이 될 전망이다. NH 크레딧 온에 참여한 8개사는 이 같은 대안신용평가 생태계를 통해 씬파일러 등 금융소외계층의 포용금융 확대를 목표로 협력을 이어가고 있다.